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廣發證券行業輪動策略本周表現較好

2019-12-04

广发证券:行业轮动策略本周表现较好 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪我们曾于201 年发布报告《寻找行业“似曾相识”的轮动规律》,报告通过观察近期行业之间的涨跌顺序,与历史样本进行相似性匹配,寻找“似曾相似”的样本时期,并以随后的强势行业作为当前配置的依据

自策略发布以来,行业轮动策略2014年月度胜率58. %,累积7.15%的超额收益;今年以来累积获得26.05%的超额收益

羊群效应行业轮动策略跟踪近年来A股追涨杀跌的“羊群效应”情绪尤为强烈,我们于2014年初发布报告《捕捉羊群效应下的行业轮动机会》,报告采用量化手段来度量市场的这种情绪,并在情绪强烈的时候寻找龙头股,最后超配有这样合适龙头股的行业来获取更多的收益全样本来看,策略获得 5 .7%的超额收益,胜率近57.1%,累积最大回撤-14.8%;2015年以来获得9.4%的超额收益,胜率为57.9%,最大回撤为-2.1%

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